W Praca dyplomowa Ocena ryzyka przez Tekhnologii LLC przeprowadzana jest przy pomocy ekspertów. Metodę tę stosuje się, gdy nie ma wystarczających danych na temat przedmiotu badań. Rolą ocen eksperckich jest uzyskanie niezależnej, subiektywnej opinii każdego specjalisty – eksperta w poruszanej tematyce i uogólnienie tych opinii w celu uzyskania obiektywnej oceny przedmiotu analizy.

Do przeprowadzenia badania wybraliśmy ekspertów: pracowników przedsiębiorstwa, ponieważ pracują w przedsiębiorstwie od dawna i są dość kompetentni w aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, szansach i zagrożeniach, jakie stoją przed przedsiębiorstwem otoczenie zewnętrzne. W roli ekspertów wystąpiło łącznie 10 osób. W tym przypadku ekspertami byli szefowie działów strukturalnych Tekhnologii LLC.

Proponuje się ocenę ryzyk analizowanego przedsiębiorstwa za pomocą wzoru:

gdzie Kp jest poziomem ryzyka przedsiębiorstwa;

i - 1,2,.. n - liczba ekspertów;

j - 1,2,..7 - liczba parametrów do oszacowania;

aj - waga j-tego parametru;

bij – ocena i-ty ekspert j-ty parametr w systemie pięciopunktowym;

5n – maksymalna możliwa liczba punktów, jaką może otrzymać oceniane przedsiębiorstwo.

Ustanawia się następujące warunki dla ekspertów do oceny parametrów ryzyka przedsiębiorstwa:

  • - brak jakości - 1 punkt;
  • - jakość objawia się bardzo rzadko - 2 punkty;
  • - jakość nie jest ani mocna, ani słaba - 3 punkty;
  • - jakość objawia się często - 4 punkty;
  • - jakość wykazywana jest systematycznie, konsekwentnie i wyraźnie - 5 punktów.

Dzięki temu możliwa staje się ocena parametrów ryzyka z dużym stopniem obiektywizmu i na tej podstawie podejmowanie świadomych decyzji zarządczych.

Im wyższa wartość sumy ważonej szacunków, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6

Ekspercka ocena poziomu ryzyka Tekhnologii LLC w głównych obszarach analizy

Możliwe ryzyko

Waga wskaźnika

Oceny ekspertów

1. Pojawienie się ograniczeń surowcowych technologicznych

2. Złe zarządzanie personelem

3. Spadek popytu na rynku, niedocenianie wpływu konkurencji

4. Inflacja kosztów

5. Siła wyższa, straty materialne

W efekcie uzyskaliśmy poziom analizowanych parametrów ryzyka przedsiębiorstwa Kr = 0,674, czyli 67,4% wartości maksymalnej wynoszącej 100%. Oznacza to średni poziom ryzyka.

Jednocześnie w pięciu obszarach możliwych zagrożeń dla przedsiębiorstwa zbadano: pojawienie się ograniczeń surowców technologicznych, nieodpowiednie zarządzanie personelem, zmniejszony popyt, niedoszacowanie wpływu konkurencji, inflację kosztów, siłę wyższą, szkody materialne - oszacowano uzyskane, które znacząco różnią się od siebie nawzajem.

Dane do analizy przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 7, największe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oceniają eksperci na podstawie wskaźników pracy z personelem i parametrów rynkowych.

Następnie przeprowadzimy bardziej szczegółowe badania w obszarach, które charakteryzują się dużym prawdopodobieństwem ryzyka. Dla aspektów rynkowych związanych z oceną portfela biznesowego wskazane jest wykorzystanie w strukturze analizy portfela modelu BCG. Aby opracować decyzję zarządczą dotyczącą personelu, przeprowadzono ankietę personalną i zidentyfikowano główne problemy w tym obszarze.

Wyślij swoją dobrą pracę do bazy wiedzy jest prosta. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy, będą Państwu bardzo wdzięczni.

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej

Federalna Państwowa Instytucja Budżetowa Wyższego Szkolnictwa Zawodowego

„Politechnika Piotra Wielkiego w Petersburgu - podział strukturalny„Instytut Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego”

(Federalna Państwowa Autonomiczna Instytucja Edukacyjna Szkolnictwa Wyższego „SPbPU” - TUE")

Wydział Handlu i Ekspertyzy Towarów Konsumpcyjnych

Streszczenie dyscypliny: „Zarządzanie ryzykiem”

Na temat: „Metoda eksperckiej oceny ryzyka”

Pracę wykonał uczeń

4 kursy, grupy 47035/3

Numer księgi ewidencyjnej: 13687 - TD

Kuzniecow I.A.

Sprawdzony:

Opiekun naukowy Goncharov G.A.

Petersburg 2016

    • Wstęp
      • 1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka
      • 2. Metoda ocen eksperckich
      • Wniosek
      • Bibliografia

Wstęp

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej dziedziny działalność gospodarcza. Problem ryzyka ma szczególne znaczenie w przedsiębiorczości, gdzie intensywne zmiany w otoczeniu podmiotu gospodarczego wymagają szybkiej i energicznej reakcji na zmiany zachodzące w biznesie. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę specyfikę branży, która determinuje czynniki ryzyka, stopień ich manifestacji i znaczenie.

Brak naukowo uzasadnionych podejść do analizy i oceny ryzyka przedsiębiorstw naukowych i produkcyjnych prowadzi do takich niepożądanych konsekwencji, jak utrata zysków, niesprzedane zapasy towarów, zmniejszenie efektywności inwestycji, występowanie strat przy zawieraniu transakcji, zmniejszenie bazy zasobowej itp.

Jednak pomimo znacznej ilości badań z zakresu analizy ryzyka i aktywne wyszukiwanie sposobów obiektywnej oceny wielkości ryzyka wiele kwestii metodologicznych i metodologicznych tego ważnego problemu nie zostało jeszcze rozwiązanych. Tym samym w szczególności, do chwili obecnej nie ma konsensusu w kwestii istoty i treści ryzyka ekonomicznego przedsiębiorstw, nie uzasadniono kryteriów i wskaźników (ogólnych i szczegółowych) oceny ryzyka ekonomicznego, nie ma naukowej klasyfikacji czynników określenie ryzyk ekonomicznych, w szczególności ryzyk zewnętrznych przedsiębiorstwa w warunkach funkcjonowania rynkowego.

Konieczność podwyższenia oceny ryzyka przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa badawczo-produkcyjnego w warunkach rynkowych przesądziła o trafności tematu badawczego.

1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka

Przedsiębiorca powinien zawsze dążyć do uwzględnienia potencjalnego ryzyka i zapewnić działania mające na celu zmniejszenie jego poziomu i zrekompensowanie ewentualnych strat. Na tym polega istota zarządzania ryzykiem. główny cel zarządzanie ryzykiem (szczególnie w warunkach współczesnej Rosji) - aby w najgorszym przypadku można było mówić o braku zysku, ale nie o bankructwie organizacji. Aby ocenić stopień akceptowalności ryzyka handlowego, należy zidentyfikować strefy ryzyka w zależności od oczekiwanej wielkości strat. Ogólny schemat stref ryzyka pokazano na ryc. 1.

Rysunek 1. Obszary ryzyka.

Obszar, w którym nie należy spodziewać się strat, czyli gdzie wynik ekonomiczny działalność gospodarcza dodatni nazywany jest strefą wolną od ryzyka. Strefa akceptowalnego ryzyka – obszar, w którym wielkość prawdopodobnych strat nie przekracza oczekiwanego zysku, a co za tym idzie, działalność handlowa ma ekonomiczną wykonalność. Granica strefy akceptowalnego ryzyka odpowiada poziomowi strat równym szacowanemu zyskowi. Krytyczna strefa ryzyka to obszar możliwych strat przekraczający wysokość oczekiwanego zysku do wartości całkowitego szacowanego przychodu (suma kosztów i zysków). Tutaj przedsiębiorca ryzykuje nie tylko nie uzyskaniem dochodu, ale także poniesieniem bezpośrednich strat w wysokości wszystkich poniesionych kosztów.

Strefa ryzyka katastrofalnego - obszar prawdopodobnych strat, które przekraczają poziom krytyczny i mogą osiągnąć wartość równą słuszność organizacje. Ryzyko katastrofalne może doprowadzić organizację lub przedsiębiorcę do upadku i bankructwa. Ponadto do kategorii ryzyka katastroficznego (bez względu na wielkość szkód majątkowych) należy zaliczyć ryzyko związane z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi oraz wystąpieniem katastrof gospodarczych. Wizualną reprezentację poziomu ryzyka handlowego stanowi graficzne przedstawienie zależności prawdopodobieństwa strat od ich wielkości – krzywa ryzyka (rys. 2).

Rysunek 2. Krzywa ryzyka.

Konstrukcja takiej krzywej opiera się na hipotezie, że zysk jako zmienna losowa podlega prawu rozkładu normalnego i przyjmuje następujące założenia.

1. Najprawdopodobniej uzyska zysk równy wyliczonej wartości – np. Prawdopodobieństwo (Pr) otrzymania takiego zysku jest maksymalne, a wartość P można uznać za matematyczne oczekiwanie zysku. Prawdopodobieństwo uzyskania zysku większego lub mniejszego od obliczonego maleje monotonicznie wraz ze wzrostem odchyleń.

2. Za stratę uważa się zmniejszenie zysku (DP) w porównaniu z wartością obliczoną. Jeżeli realny zysk jest równy P, to DP = Pr - P.

Przyjęte założenia są w pewnym stopniu kontrowersyjne i nie zawsze sprawdzają się dla wszystkich rodzajów ryzyk, jednak generalnie dość trafnie odzwierciedlają najbardziej ogólne wzorce zmian ryzyka handlowego i pozwalają na skonstruowanie krzywej rozkładu prawdopodobieństwa straty zysku, co nazywa się krzywą ryzyka (ryc. 3).

Rysunek 3. Krzywa rozkładu prawdopodobieństwa straty zysku

Najważniejsza w ocenie ryzyka handlowego jest umiejętność skonstruowania krzywej ryzyka oraz określenia stref i wskaźników ryzyk akceptowalnych, krytycznych i katastrofalnych. Zatem proces analizy ryzyka składa się z następujących etapów:

* stworzenie modelu prognostycznego;

* identyfikacja zmiennych ryzyka;

* określenie rozkładu prawdopodobieństwa wybranych zmiennych i określenie zakresu możliwych wartości dla każdej z nich;

* ustalenie obecności lub braku korelacji pomiędzy zmiennymi ryzyka;

* przebiegi modelowe;

* analiza wyników.

Zmienne ryzyka. Są to zmienne, które są krytyczne dla opłacalności projektu, tzn. nawet niewielkie odchylenia od jego zamierzonej wartości wpływają negatywnie na projekt. Do selekcji zmiennych wykorzystuje się analizę wrażliwości i niepewności. Analiza wrażliwości mierzy reakcję wyników projektu na zmiany określonej zmiennej projektu.

Analiza niepewności pomaga zidentyfikować zmienne wysokiego ryzyka. Zbiór oczekiwanych wartości zmiennej powinien być dość szeroki, ale mieć granice: wartości minimalne i maksymalne. Ustawia to zakres możliwych wartości dla każdej zmiennej ryzyka. Można wyróżnić dwie główne kategorie rozkładów prawdopodobieństwa: 1) rozkłady normalne, równomierne i trójkątne (prawdopodobieństwo rozkłada się w tym samym przedziale, ale z różnym stopniem koncentracji w stosunku do wartości średnich). Tego typu rozkłady nazywane są symetrycznymi; 2) rozkłady krokowe i dyskretne. Przy rozkładzie dyskretnym identyfikowane są przedziały zakresu, którym krokowo przypisuje się określoną wagę prawdopodobieństwa (rys. 4).

Rysunek 4. Rozkład prawdopodobieństwa.

Skorelowane zmienne. Określenie zmiennych ryzyka i nadanie im odpowiedniego rozkładu prawdopodobieństwa jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia analizy ryzyka. Po pomyślnym zakończeniu tych dwóch etapów analizy i dysponowaniu niezawodnym programem komputerowym można przystąpić do etapu modelowania. Na tym etapie komputer generuje serię scenariuszy w oparciu o liczby losowe wygenerowane przy użyciu określonych rozkładów prawdopodobieństwa.

Regresja i korelacja są powszechnie stosowane do analizy istniejących danych, aby ułatwić przewidzenie zmiennej zależnej na podstawie rzeczywistych lub hipotetycznych wartości zmiennej niezależnej. W wyniku takich analiz wyprowadzane jest równanie regresji i współczynnik korelacji. W przypadku analizy ryzyka są to tylko dane początkowe, a wynikiem są informacje wygenerowane podczas modelowania. Celem analizy korelacji w odniesieniu do analizy ryzyka jest takie kontrolowanie wartości zmiennej zależnej, aby zachować zgodność z przeciwstawnymi wartościami zmiennej niezależnej.

Obecnie najpowszechniejszymi metodami analizy ryzyka są: zarządzanie zyskiem finansowym

* statystyczne;

* ekspertyzy;

* analityczne;

* metoda łączona.

2. Metoda ocen eksperckich

Metoda ta polega na zbieraniu i badaniu szacunków dokonywanych przez różnych specjalistów (przedsiębiorstwa lub ekspertów zewnętrznych) dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia różnych poziomów strat. Szacunki opierają się na uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka finansowego, a także danych statystycznych. Wdrożenie metody ocen eksperckich staje się znacznie bardziej skomplikowane, jeśli liczba wskaźników oceny jest niewielka.

Zmienny i prawdopodobny charakter wielu procesów projektowych zwiększa rolę ocen eksperckich w ustalaniu wskaźników ekonomiczno-finansowych. Oceny takie stosowane są dość regularnie zarówno w praktyce krajowej, jak i zagranicznej. W okresie przejściowym znacznie wzrasta rola ekspertyz w ustalaniu odpowiednich wskaźników, ponieważ wskaźniki stosowane do obliczeń nie mają charakteru normatywnego. Odpowiednią ocenę ekspercką można uzyskać zarówno po przeprowadzeniu specjalistycznych badań, jak i wykorzystaniu zgromadzonego doświadczenia czołowych specjalistów. Wzrost ryzyka w trakcie realizacji projektu wymaga dokładniejszej oceny krytycznych momentów jego realizacji. Wiele wskaźników wyjściowych, często ze sobą konkurujących, wymaga wykorzystania ocen eksperckich do skonstruowania kryterium jakości projektu. Dlatego system oceny inwestycji we współczesnych warunkach z konieczności staje się „ludzko-algorytmiczny”, a rola ludzkiego eksperta jest decydująca. Ocena ekspercka to opinia ekspertów na temat konkretnego problemu zidentyfikowanego przy użyciu specjalnej techniki. Ocena ekspercka jest konieczna do podjęcia decyzji na etapie przygotowania wstępnego studium wykonalności. Ale już w studium wykonalności liczba ekspertyz powinna być minimalna. Ocena ryzyka etap po etapie polega na tym, że ryzyko określa się dla każdego etapu projektu z osobna, a następnie ustala się łączny wynik całego projektu. Zazwyczaj każdy projekt ma etapy: przygotowawczy (zakończenie całego zakresu prac niezbędnych do rozpoczęcia projektu); budownictwo (budowa niezbędnych budynków i budowli, zakup i instalacja sprzętu); funkcjonowanie (doprowadzenie projektu do pełnej wydajności i osiągnięcie zysku). Postać projekt inwestycyjny Jako czynność wykonywana indywidualnie, pozostawia w zasadzie jedyną możliwość oceny wartości ryzyka – wykorzystanie ekspertyz. Każdemu ekspertowi, pracującemu osobno, przedstawiana jest lista ryzyk podstawowych dla wszystkich etapów projektu i proszony jest o ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk zgodnie z następującym systemem oceny:

0 – ryzyko uznaje się za nieistotne;

25 - ryzyko najprawdopodobniej się nie zmaterializuje;

50 - nie można powiedzieć nic konkretnego o wystąpieniu zdarzenia;

75 - ryzyko najprawdopodobniej się ujawni;

100 - ryzyko jest realizowane.

Oceny eksperckie podlegają analizie spójności, która przeprowadzana jest według określonych zasad. Po pierwsze, maksymalna dopuszczalna różnica między ocenami dwóch ekspertów w jakimkolwiek czynniku nie powinna przekraczać 50. Porównań dokonuje się modulo (nie bierze się pod uwagę znaku plusa i minusa), co pozwala wyeliminować niedopuszczalne różnice w ocenach ekspertów prawdopodobieństwa wystąpienia określonego ryzyka. Jeżeli liczba ekspertów jest większa niż trzech, wówczas oceniane są porównywalne opinie parami. Po drugie, aby ocenić spójność opinii ekspertów na temat całego zestawu ryzyk, identyfikuje się parę ekspertów, których opinie różnią się najbardziej. Aby obliczyć rozbieżności, szacunki sumuje się modulo, a wynik dzieli przez liczbę prostych ryzyk. Iloraz podziału nie powinien przekraczać 25. W przypadku stwierdzenia sprzeczności pomiędzy opiniami ekspertów (niezastosowanie się przynajmniej do jednej z podanych zasad) są one omawiane na spotkaniach z ekspertami. Jeżeli nie ma sprzeczności, wszystkie szacunki ekspertów sprowadzane są do średniej (średniej arytmetycznej), która jest wykorzystywana w dalszych obliczeniach. Osobnym problemem jest uzasadnienie i ocena priorytetów. Jego istota polega na konieczności uwolnienia ekspertów oceniających prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka od oceny znaczenia każdego pojedynczego zdarzenia dla całego projektu. Prace te powinni wykonać twórcy projektu, czyli zespół przygotowujący listę ryzyk podlegających ocenie. Zadaniem ekspertów jest ocena ryzyka. Po ustaleniu prawdopodobieństw dla ryzyk prostych (uzyskaniu średniej oceny eksperckiej) konieczne jest uzyskanie integralnej oceny ryzyka całego projektu. W tym celu najpierw oblicza się ryzyko każdego podetapu lub składu etapów: funkcjonalne, finansowe i ekonomiczne, technologiczne, społeczne i środowiskowe. Następnie obliczane jest ryzyko każdego etapu - przygotowawczego, budowy, eksploatacji.

Inny ważna metoda badania ryzyka - modelowanie problemu wyboru za pomocą „drzewa decyzyjnego”. Metoda ta polega na graficznym konstruowaniu możliwych do podjęcia decyzji. Gałęzie „drzewa” korelują subiektywną i obiektywną ocenę możliwych zdarzeń. Kierując się skonstruowanymi gałęziami i stosując specjalne metody obliczania prawdopodobieństw, oceniają każdą ścieżkę, a następnie wybierają mniej ryzykowną.

Wniosek

Generalnie zastosowanie eksperckiej metody oceny ryzyka pozwala jednoznacznie prześledzić wpływ poszczególnych czynników początkowych na końcowy wynik projektu, zidentyfikować najistotniejsze czynniki ryzyka już na etapie wstępnym i podjąć działania mające na celu ich minimalizację.

Ryzyko należy rozumieć jako konsekwencję działania lub zaniechania, w wyniku której istnieje realna możliwość uzyskania niepewnych wyników o różnym charakterze, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływających na działalność finansową i gospodarczą przedsiębiorstwa. Większość badaczy zauważa, że ​​przedsiębiorstwa nie powinny unikać ryzyka na etapie podejmowania decyzji, ale umieć nim kompetentnie i profesjonalnie zarządzać. W tym celu przeprowadzana jest analiza ryzyka.

Obecnie najpopularniejszymi metodami analizy ryzyka są:

* statystyczne;

* ekspertyzy;

* analityczne;

* ocena stabilności finansowej i wypłacalności;

* ocena wykonalności kosztów;

* analiza konsekwencji kumulacji ryzyka;

* metoda stosowania analogów;

* metoda łączona.

Metoda oceny eksperckiej różni się sposobem gromadzenia informacji w celu skonstruowania krzywej ryzyka. Metoda ta polega na zbieraniu i badaniu szacunków dokonywanych przez różnych specjalistów (przedsiębiorstwa lub ekspertów zewnętrznych) dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia różnych poziomów strat. Szacunki opierają się na uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka finansowego, a także danych statystycznych.

Bibliografia

1. Algin A.P. Ryzyko i jego rola w życiu publicznym. - M.: Myśli, 2004.

2. Algin A.M. Aspekty ryzyka gospodarczego. - M.: Wiedza, 2005.

3. Balabanov I. T. Zarządzanie ryzykiem. -- M.: Finanse i statystyka, 2006.

4. Puste I.A. Zarządzanie inwestycjami: Szkolenie. - K.: Elga-N, Nika-Centrum, 2005.

5. Grabovyi P.G., Petrova S.I. Zagrożenia we współczesnym biznesie. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Ryzyko ekonomiczne. Istota, metody pomiaru, sposoby redukcji. Biznes i Usługi, 2005.

7. Granaturov V.M. Ryzyko ekonomiczne. -- M.: Biznes i usługi, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Wymiana biznesowa. - M.: JEDNOŚĆ, 2009.

Opublikowano na Allbest.ru

...

Podobne dokumenty

    Charakterystyka procedur eksperckich: cechy metod i modeli heurystycznych, metody ocen indywidualnych, zbiorowe oceny eksperckie. Specyfika badania, treść i przetwarzanie wyników. Ekspercka ocena poziomu ryzyka kraju.

    streszczenie, dodano 05.10.2010

    Definicja ryzyka, jego główne cechy, sposoby i środki minimalizacji. Trudność klasyfikacji ryzyk ekonomicznych, ogólne metody oceny. Metoda ocen eksperckich, konstrukcja drzewa decyzyjnego, analogie na podstawie analizy kondycja finansowa firmy.

    streszczenie, dodano 21.11.2013

    Istota i rodzaje ekspertyz, cele ich stosowania. Główne etapy badań eksperckich. Charakterystyka metod zbiorowej pracy grupy eksperckiej oraz metod uzyskiwania opinii indywidualnych. Przetwarzanie wyników ankiety wśród specjalistów.

    streszczenie, dodano 04.03.2012

    Wykorzystanie ocen eksperckich. Zastosowanie różnych metod do rozwiązania jednego problemu. Rankingi, porównania parami i wielokrotne, ocena bezpośrednia, metoda Thurstone’a to najczęściej stosowane eksperckie procedury pomiarowe. Metody typu Delphi.

    test, dodano 09.03.2011

    Rozwiązywanie problemów, argumentacja i tworzenie ilościowych szacunków wyników metodami formalnymi. Elementy metody oceny eksperckiej. Metoda zbiorowego generowania pomysłów („burza mózgów”). Metoda Delphi, cechy metody grupy fokusowej, analiza SWOT.

    prezentacja, dodano 30.03.2014

    Istota i treść, główne etapy analizy eksperckiej, jej obszary i cechy praktyczne zastosowanie, Interpretacja wyników. Stopień wiarygodności tego badania. Zastosowanie metody oceny eksperckiej do konstrukcji drzewa celów.

    praca na kursie, dodano 25.02.2012

    Klasyfikacja zewnętrznych i czynniki wewnętrzne ryzyko. Podejmowanie decyzji zarządczych w warunkach pewności, prawdopodobieństwa i niepewności. Podejścia do oceny ryzyka. Konieczność wykorzystania ocen eksperckich w analizie i zarządzaniu ryzykiem.

    prezentacja, dodano 14.02.2014

    Podstawowe wskaźniki ryzyka ekonomicznego jako prawdopodobieństwo wystąpienia określonego poziomu strat. Budowa diagramu stref ryzyka. Prawdopodobieństwo osiągnięcia określonego poziomu zysku i doświadczenia określonego poziomu straty. Ogranicz kryteria ryzyka.

    test, dodano 24.11.2010

    Koncepcja i cechy wykorzystania technologii eksperckich jako integralnej części procesu przygotowania i podejmowania ważnych decyzji zarządczych. Badanie głównych etapów ankiety eksperckiej. Wybór ekspertów. Metoda Delphi, WZÓR, burza mózgów.

    streszczenie, dodano 10.09.2016

    Pojęcie strategii, rodzaje jej klasyfikacji. Metody analizy czynnikowo-deterministycznej. Uzasadnienie związku pomiędzy strategią a zyskiem operacyjnym. Metoda ocen eksperckich. Zastosowanie analizy strategicznej zysku operacyjnego dla spółki Freedom LLC.

Wprowadzenie 3

1. Analiza i ocena ryzyka 5

1.1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka 7

1.2. Metoda oceny eksperckiej 12

2. Analiza ryzyka zewnętrznego w przedsiębiorstwie badawczo-produkcyjnym „Samara Horizons” 15

2.2. Etapy modelowania metodą 25

Wniosek 35

Referencje 37

Wstęp

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego obszaru działalności gospodarczej. Problem ryzyka ma szczególne znaczenie w przedsiębiorczości, gdzie intensywne zmiany w otoczeniu podmiotu gospodarczego wymagają szybkiej i energicznej reakcji na zmiany zachodzące w biznesie. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę specyfikę branży, która determinuje czynniki ryzyka, stopień ich manifestacji i znaczenie.

Brak naukowo uzasadnionych podejść do analizy i oceny ryzyka przedsiębiorstw naukowych i produkcyjnych prowadzi do takich niepożądanych konsekwencji, jak utrata zysków, niesprzedane zapasy towarów, zmniejszenie efektywności inwestycji, występowanie strat przy zawieraniu transakcji, zmniejszenie bazy zasobowej itp.

Prace naukowców krajowych i zagranicznych poświęcone są zagadnieniom analizy i oceny ryzyk w działalności przedsiębiorstw. Znaczący wkład w rozwój tych zagadnień wnieśli ekonomiści akademiccy: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Wasilczuk, V.V. Głuszczenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, BA Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V.A. Czernow, A.S. Shapkin, AD Szeremeta i in.. Wśród naukowców zagranicznych można wymienić prace: W. Bartona, T. Baczkai, E. Vaughana, M. Greena, S. Williamsa, K. Redheada i innych. Zwrócono uwagę na badania ryzyka w dziedzina handlu w dziełach T. Bacskai, V. A. Borovkova, A. M, Omarova, V. M. Granaturava, E.V. Seregina, GA Taktarova, G.V. Czernowa i inni.

Jednak pomimo znacznej liczby badań z zakresu analizy ryzyka i aktywnych poszukiwań sposobów obiektywnej oceny wielkości ryzyka, wiele kwestii metodologicznych i metodologicznych tego ważnego problemu nie zostało dotychczas rozwiązanych. Tym samym w szczególności, do chwili obecnej nie ma konsensusu w kwestii istoty i treści ryzyka ekonomicznego przedsiębiorstw, nie uzasadniono kryteriów i wskaźników (ogólnych i szczegółowych) oceny ryzyka ekonomicznego, nie ma naukowej klasyfikacji czynników określenie ryzyk ekonomicznych, w szczególności ryzyk zewnętrznych przedsiębiorstwa w warunkach funkcjonowania rynkowego.

Konieczność podwyższenia oceny ryzyka przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa badawczo-produkcyjnego w warunkach rynkowych przesądziła o trafności tematu badawczego.

Cel i zadania badania. Cel praca na kursie jest doskonalenie podstaw teoretycznych i opracowanie założeń metodycznych analizy ryzyka zewnętrznego oraz metody eksperckiej oceny ryzyka przedsiębiorstw naukowo-produkcyjnych w warunkach funkcjonowania rynkowego w celu zwiększenia efektywności ich rozwoju.

Aby osiągnąć ten cel, w pracy kursowej postawiono i rozwiązano następujące zadania:

Analiza źródeł ryzyka przedsiębiorstw naukowych i produkcyjnych oraz ich klasyfikacja;

Identyfikacja cech ryzyka w przedsiębiorstwach badawczych i produkcyjnych oraz ich ocena we współczesnych warunkach;

Opracowanie metodologicznego podejścia do oceny ryzyka w przedsiębiorstwach badawczych i produkcyjnych z wykorzystaniem metody eksperckiej.

Przedmiot badań jest analiza ryzyka zewnętrznego. Analiza ryzyka zewnętrznego odnosi się do oceny stopnia wpływu otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa badawczo-produkcyjnego.

Na obiekt badań wybrano przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne zamkniętej spółki akcyjnej „Samara Horizons”.

Podstawą teoretyczną i metodologiczną pracy kursu były prace badaczy krajowych i zagranicznych.

Baza informacji badawczych. Jako informacje wstępne podczas prowadzenia badań wykorzystano dane z ZAO NPP Samara Horizons.

1. Analiza i ocena ryzyka

Problem analizy, oceny i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną jest dziś jednym z głównych problemów rosyjskiej gospodarki. W gospodarce planowej, gdy nierentowne przedsiębiorstwa otrzymywały dotacje w drodze redystrybucji środków od dochodowych przedsiębiorstw, problemy te nie były tak palące. Obecnie, jeśli przedsiębiorstwo nie generuje zysku, a tym bardziej, jeśli nie ma zwrotu z inwestycji, to jest ono na skraju bankructwa. Dlatego racjonalne wykorzystanie środków i uwzględnienie czynnika ryzyka jest najważniejszy punkt w działalności przedsiębiorstwa.

W warunkach kształtowania się relacji rynkowych radykalnie zmieniła się rola i znaczenie poszczególnych elementów procesu zarządzania, dlatego też zmieniają się teoretyczne podejścia do ich analizy, oceny i organizacji w przedsiębiorstwie.

Liczba nierozwiązanych problemów w zakresie zarządzania ryzykiem ekonomicznym i produkcyjnym w przedsiębiorstwach przemysłowych znacznie wzrosła obecnie wraz z pojawieniem się otoczenia konkurencyjnego.

Należy wziąć pod uwagę, że każdy z przedmiotów i podmiotów działalności produkcyjnej podlega systemowemu wpływowi ryzyk o różnych poziomach hierarchicznych: geopolitycznym, politycznym, społecznym, gospodarczym, finansowym, przemysłowym, handlowym, spowodowanym przez człowieka.

Ryzyko można zmniejszyć przede wszystkim poprzez dokładne badanie wstępne, kalkulację operacji i wybór racjonalnej, mniej niebezpiecznej opcji działania. Właściwe uwzględnienie czynników ryzyka i racjonalne zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie przyczynia się do jego pomyślnego funkcjonowania na rynku, podczas gdy inne przedsiębiorstwa, których kierownictwo nie zwraca należytej uwagi na ryzyko, nieuchronnie okazują się nierentowne w podobnej sytuacji rynkowej. Dlatego też zagadnienia teorii i praktyki oceny i zarządzania ryzykiem stały się obecnie szczególnie istotne.

Celem analizy ryzyka jest dostarczenie potencjalnym partnerom danych niezbędnych do podjęcia decyzji o celowości udziału w projekcie oraz zapewnienie środków zabezpieczających przed ewentualnymi stratami finansowymi. Analizę ryzyka przeprowadza się w kolejności pokazanej na ryc. 1.

Rysunek 1. Sekwencja analizy ryzyka.

Ogólne zasady analizy ryzyka. Mówiąc o konieczności uwzględnienia ryzyka w zarządzaniu projektami, mają zazwyczaj na myśli jego głównych uczestników: klienta, inwestora, wykonawcę (wykonawcę) lub sprzedawcę, kupującego, a także firma ubezpieczeniowa. Analizując ryzyko któregokolwiek z uczestników projektu, stosuje się następujące kryteria zaproponowane przez słynnego amerykańskiego eksperta B. Berlimera:

Straty z tytułu ryzyka są od siebie niezależne;

Strata w jednym kierunku z „portfela ryzyka” niekoniecznie zwiększa prawdopodobieństwo straty w innym kierunku (z wyjątkiem siły wyższej);

Maksymalne możliwe szkody nie powinny przekraczać możliwości finansowych uczestnika.

Analizę ryzyka można podzielić na dwa wzajemnie uzupełniające się typy: jakościową i ilościową. Analiza jakościowa może być stosunkowo prosta, jej głównym zadaniem jest identyfikacja czynników ryzyka, etapów pracy, podczas których powstaje ryzyko, czyli identyfikacja potencjalnych obszarów ryzyka, a następnie identyfikacja wszystkich możliwych ryzyk. Ilościowa analiza ryzyka, czyli numeryczne określenie wielkości poszczególnych ryzyk i ryzyka projektu jako całości, jest problemem bardziej złożonym. Wszystkie czynniki, które w ten czy inny sposób wpływają na wzrost stopnia ryzyka w projekcie, można podzielić na obiektywne i subiektywne.

1.1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka

Przedsiębiorca powinien zawsze dążyć do uwzględnienia potencjalnego ryzyka i zapewnić działania mające na celu zmniejszenie jego poziomu i zrekompensowanie ewentualnych strat. Na tym polega istota zarządzania ryzykiem. Głównym celem zarządzania ryzykiem (szczególnie w warunkach współczesnej Rosji) jest zapewnienie, że w najgorszym przypadku będzie można mówić o braku zysku, ale nie o bankructwie organizacji. Aby ocenić stopień akceptowalności ryzyka handlowego, należy zidentyfikować strefy ryzyka w zależności od oczekiwanej wielkości strat. Ogólny schemat stref ryzyka pokazano na ryc. 2.

Rysunek 2. Obszary ryzyka.

Obszar, w którym nie przewiduje się strat, czyli w którym wynik ekonomiczny działalności gospodarczej jest dodatni, nazywany jest strefą wolną od ryzyka. Strefa akceptowalnego ryzyka to obszar, w którym wielkość prawdopodobnych strat nie przekracza oczekiwanego zysku i w związku z tym działalność gospodarcza jest ekonomicznie uzasadniona. Granica strefy akceptowalnego ryzyka odpowiada poziomowi strat równym szacowanemu zyskowi. Krytyczna strefa ryzyka to obszar możliwych strat, które przekraczają kwotę oczekiwanego zysku do wysokości całkowitego szacowanego przychodu (suma kosztów i zysków). Tutaj przedsiębiorca ryzykuje nie tylko nie uzyskaniem dochodu, ale także poniesieniem bezpośrednich strat w wysokości wszystkich poniesionych kosztów.

Strefa ryzyka katastrofalnego to obszar prawdopodobnych strat, które przekraczają poziom krytyczny i mogą osiągnąć wartość równą kapitałom własnym organizacji. Ryzyko katastrofalne może doprowadzić organizację lub przedsiębiorcę do upadku i bankructwa. Ponadto do kategorii ryzyka katastroficznego (bez względu na wielkość szkód majątkowych) należy zaliczyć ryzyko związane z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi oraz wystąpieniem katastrof gospodarczych. Wizualną reprezentację poziomu ryzyka handlowego stanowi graficzne przedstawienie zależności prawdopodobieństwa strat od ich wielkości – krzywa ryzyka (rys. 3).

Rysunek 3. Krzywa ryzyka.

Konstrukcja takiej krzywej opiera się na hipotezie, że zysk jako zmienna losowa podlega prawu rozkładu normalnego i przyjmuje następujące założenia.

1. Najprawdopodobniej uzyska zysk równy wyliczonej wartości – np. Prawdopodobieństwo (Pr) otrzymania takiego zysku jest maksymalne, a wartość P można uznać za matematyczne oczekiwanie zysku. Prawdopodobieństwo uzyskania zysku większego lub mniejszego od obliczonego maleje monotonicznie wraz ze wzrostem odchyleń.

2. Za stratę uważa się zmniejszenie zysku (ΔP) w porównaniu z wartością obliczoną. Jeżeli realny zysk jest równy P, to ΔP = Pr - P.

Przyjęte założenia są w pewnym stopniu kontrowersyjne i nie zawsze sprawdzają się dla wszystkich rodzajów ryzyk, jednak generalnie dość trafnie odzwierciedlają najbardziej ogólne wzorce zmian ryzyka handlowego i pozwalają na skonstruowanie krzywej rozkładu prawdopodobieństwa straty zysku, co nazywa się krzywą ryzyka (ryc. 4).

Rysunek 4. Krzywa rozkładu prawdopodobieństwa straty zysku.

Najważniejsza w ocenie ryzyka handlowego jest umiejętność skonstruowania krzywej ryzyka oraz określenia stref i wskaźników ryzyk akceptowalnych, krytycznych i katastrofalnych. Zatem proces analizy ryzyka składa się z następujących etapów:

Stworzenie modelu predykcyjnego;

Definicja zmiennych ryzyka;

Wyznaczanie rozkładu prawdopodobieństwa wybranych zmiennych i wyznaczanie zakresu możliwych wartości dla każdej z nich;

Ustalenie obecności lub braku korelacji pomiędzy zmiennymi ryzyka;

Modele działają;

Analiza wyników.

Zmienne ryzyka. Są to zmienne, które są krytyczne dla opłacalności projektu, tzn. nawet niewielkie odchylenia od jego zamierzonej wartości wpływają negatywnie na projekt. Do selekcji zmiennych wykorzystuje się analizę wrażliwości i niepewności. Analiza wrażliwości mierzy reakcję wyników projektu na zmiany określonej zmiennej projektu.

2.3. Eksperckie metody oceny ryzyka

Ogólny schemat badań eksperckich obejmuje następujące główne etapy:

1) wybór ekspertów i tworzenie grup eksperckich;

2) formułowanie pytań i sporządzanie kwestionariuszy;

3) współpracować z ekspertami;

4) kształtowanie zasad ustalania punktacji łącznej na podstawie ocen poszczególnych ekspertów;

5) analiza i przetwarzanie ocen eksperckich.

W pierwszym etapie, w oparciu o cele badania eksperckiego, rozstrzygane są pytania dotyczące struktury grupy eksperckiej, liczby ekspertów i ich indywidualnych cech, tj. określa się wymagania dotyczące specjalizacji i kwalifikacji ekspertów, wymaganą liczbę ekspertów w każdej specjalizacji oraz ich łączną liczbę w grupie.

Szacunków wielkości grupy ekspertów dokonuje się na podstawie następujących rozważań.

Wielkość grupy nie powinna być mała, gdyż w tym przypadku utraci się sens formułowania ocen eksperckich ustalanych przez grupę specjalistów. Ponadto ocena każdego eksperta będzie miała znaczący wpływ na oceny ekspertów grupowych.

Zwiększając grono ekspertów, choć eliminowane są te braki, istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się nowych. Zatem przy bardzo dużej liczbie ekspertów ocena każdego z nich indywidualnie nie ma prawie żadnego wpływu na ocenę grupową. Co więcej, zwiększenie liczebności grupy eksperckiej nie zawsze skutkuje wzrostem wiarygodności ocen. Często poszerzenie grona ekspertów możliwe jest jedynie przy pomocy niewykwalifikowanych specjalistów, co z kolei może prowadzić do obniżenia wiarygodności ocen grupowych. Równocześnie ze wzrostem liczby ekspertów rosną trudności związane z koordynacją pracy grupy i przetwarzaniem wyników badań. Należy zaznaczyć, że przy znajdowaniu szacunków metodą ekspercką, poza błędem wynikającym z braku informacji o badanym przedmiocie i niewystarczających kompetencji ekspertów, możliwy jest także błąd zupełnie innego rodzaju, ze względu na zainteresowanie ekspertów w wynikach badania, co z pewnością wpłynie na ich wiarygodność. Obecność takich błędów może znacząco zniekształcić szacunki.

Eliminację tych niedociągnięć osiąga się poprzez zastosowanie odpowiednich metod, a przede wszystkim poprzez prawidłową organizację postępowania eksperckiego, począwszy od wyboru ekspertów, aż po opracowanie ich opinii.

Cechami charakterystycznymi metod oceny eksperckiej i modeli ich wdrożenia jako narzędzia naukowego rozwiązywania złożonych problemów niesformalizowanych jest, po pierwsze, oparta na naukach organizacja wszystkich etapów egzaminu, zapewniająca efektywność pracy na każdym etapie oraz, po drugie, stosowanie metod ilościowych zarówno przy organizacji badania, jak i przy ocenie ocen ekspertów w oparciu o formalne grupowe przetwarzanie wyników ich opinii. Cechy te odróżniają metody ocen eksperckich od stosowanych powszechnie, od dawna znanych badań różne pola ludzka aktywność.

Przy wyborze ekspertów należy uwzględnić ograniczenie zgodności celów ekspertów z celami badania eksperckiego, tj. należy ustalić, czy poszczególni eksperci mają tendencję do stronniczej oceny przedmiotowych wydarzeń. Aby to zrobić, pożądane jest zidentyfikowanie potencjalnych możliwych celów ekspertów, które są sprzeczne z celami uzyskania obiektywnych wyników.

Analizując dotychczasowe działania ekspertów, należy poznać przyczyny, które prowadzą do chęci zawyżania lub zaniżania ocen, aby wpłynąć na oceny grupowe w kierunku pożądanym dla siebie lub innych osób.

Główne metody ocen eksperckich są następujące:

1) metody zbiorowej pracy grupy eksperckiej;

2) sposoby uzyskiwania indywidualnych opinii członków grupy ekspertów.

Metody pracy zespołowej grupy eksperckiej polegają na wypracowaniu wspólnej opinii podczas wspólnej dyskusji na temat konsekwencji działalność przedsiębiorcza. Czasami metody te nazywane są metodami bezpośredniego uzyskania opinii zbiorowej. Należą do nich techniki burzy mózgów, scenariusze, gry biznesowe, spotkania i „proces”.

Metody uzyskania indywidualnej opinii członkowie grupy eksperckiej opierają się na wstępnym zbieraniu informacji od ekspertów, z którymi przeprowadzono niezależne od siebie wywiady, a następnie przetwarzaniu otrzymanych danych. Metody te obejmują kwestionariusze, wywiady i metodę Delphi.

Sposobem gromadzenia informacji od ekspertów jest ankieta – ankieta, która musi spełniać szereg wymagań, takich jak prostota i jednoznaczne zrozumienie tekstu, zwięzłość prezentacji, kompletność prezentacji, ilustratywność, jednolitość.

Badanie ekspertów przeprowadza się zgodnie z wybraną metodą ocen eksperckich. Wśród metod ocen eksperckich jako narzędzia naukowego dla trudnych do sformalizowania problemów analizy ryzyka biznesowego najbardziej odpowiednią jest metoda Delphi, czyli metoda wyroczni delfickiej. Metoda ta stanowi iteracyjną procedurę kwestionariuszową. Jednocześnie przestrzegany jest wymóg braku osobistych kontaktów pomiędzy ekspertami oraz zapewnienia im pełnej informacji o wszystkich wynikach oceny po każdej turze badania, przy zachowaniu anonimowości ocen, argumentacji i krytyki.

Procedura metody obejmuje kilka kolejnych etapów (rund) badania. W pierwszym etapie przeprowadzana jest indywidualna ankieta wśród ekspertów, zwykle w formie ankiet. Eksperci udzielają odpowiedzi bez podawania powodów. Następnie wyniki ankiety są przetwarzane, formułowana jest zbiorowa opinia grupy ekspertów, identyfikowane i podsumowywane argumenty przemawiające za różnymi orzeczeniami. W drugim etapie wszelkie informacje przekazywane są ekspertom, którzy proszeni są o ponowne rozpatrzenie ocen i, jeśli nie zgadzają się z oceną zbiorową, o wyjaśnienie jej powodów. Nowe szacunki są przetwarzane ponownie i następuje przejście do kolejnego etapu. Praktyka pokazuje, że po trzech, czterech etapach odpowiedzi ekspertów stabilizują się i na tym etapie należy przerwać procedurę ankietową.

Zaletą metody Delphi jest jej zastosowanie informacja zwrotna w trakcie badania, co znacząco zwiększa obiektywność i rzetelność eksperckich ocen stopnia ryzyka. Jednakże Ta metoda wymaga znacznej ilości czasu na realizację całej wieloetapowej procedury.

O przetwarzaniu wyników uzyskanej informacji eksperckiej decyduje sposób jej uzyskania oraz rodzaj prezentacji (jakościowy, ilościowy). Podczas przetwarzania informacji eksperckich wyznacza się zadania oceny: zbiorowa opinia grupy ekspertów; spójność opinii ekspertów; kompetencje ekspertów. Przy rozwiązywaniu pierwszego problemu, jeśli istnieje niezbędny potencjał informacyjny, stosuje się metody statystyki matematycznej oparte na uśrednianiu danych. Jeżeli potencjał informacyjny jest niewystarczający, przetwarzanie wyników opiera się na metodach analizy jakościowej.

Jeżeli istnieje potencjał informacyjny, zbiorową opinię grupy ekspertów można wyrazić w następujących formach:

1) szacunki ilościowe w jednostkach fizycznych lub w formie współczynnika;

2) punkty;

3) porównania parami;

4) grupowanie (sortowanie);

5) ranking.

Zasady przeprowadzania wywiadów z ekspertami zawierają szereg zapisów, których każdy musi przestrzegać. Zasady te powinny zapewniać dotrzymanie warunków sprzyjających kształtowaniu przez biegłych obiektywnej opinii. Warunki takie obejmują:

1) niezależność ekspertów formułujących własne opinie na temat ocenianych zdarzeń;

2) łatwość pracy z proponowanymi kwestionariuszami (pytania są formułowane w sposób ogólnie przyjęty i powinny wykluczać wszelkie dwuznaczności semantyczne itp.);

3) logiczna zgodność pytań ze strukturą przedmiotu badania;

4) dopuszczalny czas udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, dogodny czas przyjmowania pytań i udzielania odpowiedzi;

5) zachowanie anonimowości odpowiedzi członków grupy eksperckiej;

6) udostępnianie ekspertom wymaganych informacji.

Aby zapewnić spełnienie tych warunków, należy opracować zasady przeprowadzania ankiety i organizacji pracy grupy eksperckiej.

W zależności od charakteru badanego obiektu, stopnia jego sformalizowania i możliwości pozyskania niezbędnych ekspertów, procedura pracy z nimi może być różna, ale zasadniczo składa się z następujących 3 etapów.

W pierwszym etapie eksperci angażują się indywidualnie w celu doprecyzowania modelu obiektu, jego parametrów i wskaźników podlegających ocenie eksperckiej; wyjaśniać sformułowania pytań i terminologię w kwestionariuszach; uzgodnić stosowność tej czy innej formy prezentacji tabel ocen ekspertów; wyjaśnić grupy ekspertów.

W drugim etapie do ekspertów wysyłane są kwestionariusze wraz z listem wyjaśniającym, w którym opisano cel pracy, strukturę i sposób tworzenia tabel z przykładami.

Jeżeli istnieje możliwość zgromadzenia ekspertów, wówczas cele i zadania badania oraz wszelkie pytania z nim związane można przedstawić ustnie. Warunkiem przeprowadzenia tej formy badania eksperckiego jest późniejsze samodzielne wypełnienie ankiet z zachowaniem zasad badania.

Trzeci etap pracy z ekspertami odbywa się po otrzymaniu wyników ankiety w procesie przetwarzania i analizy uzyskanych wyników.

Na tym etapie wszelkie niezbędne informacje potrzebne do doprecyzowania danych i ich ostatecznej analizy zazwyczaj uzyskujemy od ekspertów w formie konsultacji.

Racjonalne wykorzystanie informacji uzyskanych od ekspertów jest możliwe pod warunkiem ich przekształcenia w formę dogodną do dalszej analizy, mającej na celu przygotowanie i podjęcie decyzji.

Panel ekspertów można wykorzystać na kilka sposobów. Jedna z nich (metoda koordynacji ocen) polega na tym, że każdy ekspert wystawia ocenę niezależnie od pozostałych, a następnie, stosując określone techniki, oceny te łączy się w jedną uogólnioną (uzgodnioną).

Na przykład, jeśli mówimy o o prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia ryzykownego (p) oraz i-ty ekspert wskazuje zatem liczbę pi dla tego prawdopodobieństwa najprostszy sposób uzyskanie uogólnionego oszacowania polega na obliczeniu średniego prawdopodobieństwa:

gdzie m jest liczbą ekspertów biorących udział w badaniu.

W metodzie Delphi za opinię uogólnioną przyjmuje się medianę szacunków z ostatniej rundy badania eksperckiego.

Możesz także obliczyć średnią ważoną wartość prawdopodobieństwa, jeśli spróbujesz uwzględnić wagę (kompetencje) samego eksperta, która jest ustalana na podstawie wcześniejszej aktywności (liczba poprawnych odpowiedzi do łącznej liczby), lub w oparciu o inne metody – samoocenę eksperta dotyczącą jego wiedzy w danej dziedzinie zadawane pytania, kwalifikacje, stanowisko, tytuł naukowy itp.:

gdzie h jest wagą przypisaną i-temu ekspertowi.

Istnieją różne metody oceny kompetencji eksperta, o wyborze których decyduje zarówno charakter rozwiązywanego problemu, jak i możliwości przeprowadzenia konkretnego badania eksperckiego. W ogólnym przypadku wartości wag przypisane i-temu ekspertowi interpretuje się jako prawdopodobieństwo, że dokona on wiarygodnego oszacowania. W tym przypadku 0< h < 1.

W zależności od specyfiki badania eksperckiego, przedmiotu badania oraz metodyki przetwarzania danych eksperckich, oceny ekspertów mogą mieć różną skalę pomiarową: od 0 do 1, od 0 do 10, od 0 do 100. Tym samym znane nam badanie służące do wyznaczania wskaźnika BERI do oceny ryzyka ubezpieczeniowego wykorzystuje skalę od 0 do 100 punktów. Jednocześnie nie ma zasadniczej różnicy w skalach pomiarowych, wybór jednej lub drugiej z nich zależy w dużej mierze od gustu badacza tworzącego ankieta ekspercka. Przyjęta skala pomiarowa może w pewnym stopniu wpływać na wybór metod analizy i przetwarzania opinii eksperckich.

Analizując zebrane dane eksperckie zgodnie z celami badania i przyjętymi modelami, należy przedstawić informacje otrzymane od ekspertów w formie dogodnej do podejmowania decyzji (uporządkować obiekty – opcje, wskaźniki, czynniki itp.) , a także określić spójność działań ekspertów i wiarygodność ocen ekspertów.

I tak np. ryzyka zidentyfikowane w trakcie analizy jakościowej należy przedstawić w kolejności ich ważności (stopnia ich możliwego wpływu na poziom strat), a możliwości redukcji ryzyka – według preferencji itp.

Istnieje wiele metod porządkowania, z których każda ma swoje zalety i wady, a także obszary skutecznego zastosowania. Najpopularniejsze z nich to ranking, ocena bezpośrednia, porównanie sekwencyjne, porównanie parami.

Ważnym punktem procedur eksperckich jest ocena spójności działań ekspertów i wiarygodności ocen eksperckich.

Jak zauważono, istniejących metod ustalenia wiarygodności ocen eksperckich opierają się na założeniu, że skoordynowanie działań ekspertów gwarantuje wiarygodność ocen.

Najczęściej do tych celów wykorzystuje się współczynnik zgodności (zgodności), którego wartość pozwala ocenić stopień zgodności opinii biegłych i w konsekwencji wiarygodność ich ocen. Współczynnik zgodności (W) wyznacza się z wyrażenia:

gdzie: q 2? – faktyczny rozrzut ocen ogółem (uporządkowanych) wydawanych przez ekspertów;

q 2 max – rozrzut szacunków całkowitych (uporządkowanych) w przypadku, gdy opinie ekspertów są całkowicie zbieżne.

Wartość współczynnika zgodności może wahać się od 0 do 1. Przy W = 0 nie ma zgodności, tj. Nie ma związku pomiędzy ocenami różnych ekspertów. Przy W = 1 zgodność opinii ekspertów jest całkowita.

Aby podjąć decyzję o wykorzystaniu szacunków uzyskanych od ekspertów, konieczne jest, aby współczynnik zgodności był większy od zadanej wartości (normatywnej). Możesz przyjąć W = 0,5. Uważa się, że gdy W jest większe niż 0,5, działania ekspertów są bardziej skoordynowane niż niespójne.

Rozważmy wyznaczanie współczynnika zgodności na następującym uproszczonym przykładzie. Niech w procesie analizy jakościowej zidentyfikujemy 5 rodzajów ryzyk, na jakie może być narażony projekt w trakcie jego realizacji. Eksperci stają przed zadaniem uszeregowania tych ryzyk (przedstawionych w kolejności ich ważności) według stopnia ich możliwego wpływu na poziom strat.

Ogólnie rzecz biorąc, współczynnik zgodności określa się na podstawie wyrażenia:

gdzie a jest oceną przypisaną do i-tego obiekt j ekspert;

m – liczba ocenianych obiektów;

n – liczba ekspertów.

Kryteria służą także do oceny prawdopodobieństwa, że ​​zgodność między ekspertami nie była wynikiem przypadkowych różnic w ich opiniach.

Jeżeli zgodnie z przyjętymi kryteriami opinie ekspertów można uznać za spójne, wówczas ich oceny są akceptowane i wykorzystywane w procesie przygotowywania i wdrażania decyzji zarządczych.

Wiadomo, że średnia wartość ogólnej oceny dla m obiektów przyznanych przez n ekspertów wynosi 1/2n (m + l).

Niniejszy tekst jest fragmentem wprowadzającym. Z książki Zarządzanie kryzysowe: notatki z wykładów autor Babuszkina Elena

3. Metody oceny ryzyka inwestycyjnego Większość aktualny problem zarządzanie kryzysowe Obecnie w Rosji rozwijają się procesy inwestycyjne. W tej chwili panuje tendencja do nieufności inwestorzy zagraniczni do struktury inwestycji krajowych Proces

Z książki Marketing w usługach społeczno-kulturalnych i turystyce autor Bezruczenko Julia

3.3. Ocena ekspercka jako źródło informacji marketingowej Istota metody ocen eksperckich polega na tym, że eksperci dokonują intuicyjnego i logicznego rozważenia postawionego pytania, ilościowej oceny opinii i formalnego opracowania uzyskanych wyników.

Z książki Marketing: Ściągawka autor Autor nieznany

Z książki Decyzje zarządcze autor Łapygin Jurij Nikołajewicz

13.4. Rodzaje efektywności i metody oceny Działania każdego systemu zarządzania są zorientowane i mają na celu uzyskanie określonych wyników. Na ich realizację przeznaczane są odpowiednie środki. Skuteczność zmiany strategicznej można określić, jeśli

Z książki Zarządzanie finansami. Kołyska autor Zagorodnikov S.V.

22 METODY OCENY WYCENY W ZARZĄDZANIU FINANSAMI W praktyce zarządzania finansami stosuje się kilka metod szacowania całkowitej wartości aktywów.1. Metoda wyceny bilansowej przeprowadzana jest na podstawie danych z ostatniego bilansu księgowego i ma szereg

Z książki Zarządzanie innowacjami: instruktaż autor Mukhamedyarov A. M.

Z książki Zarządzanie projektami dla opornych autor Krawcowa Stanley I.

Rozdział 5 Metody szacowania zasobów W tym rozdziale... Jak określić kwalifikacje i możliwości personelu Ile osób potrzeba do pracy nad projektem Wykonywanie wielu obowiązków Planowanie innych zasobów Planowanie budżetu projektu Ja

Z książki Zarządzanie finansami jest proste [ Kurs podstawowy dla menedżerów i początkujących specjalistów] autor Gerasimenko Aleksiej

Z książki Zarządzanie ryzykiem w organizacji autor Jermasowa Natalia B.

Z książki Systemowe rozwiązywanie problemów autor Łapygin Jurij Nikołajewicz

2.2. Statystyczne metody oceny ryzyka Zarządzanie ryzykiem oznacza prawidłowe zrozumienie stopnia ryzyka, które stale zagraża ludziom, mieniu i wynikom finansowym działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy ważne jest, aby znać prawdziwy koszt ryzyka,

Z książki Marketing internetowy 3.0. Żadnej rosyjskiej ruletki! autor Raitsin Michaił Aleksandrowicz

12.2. Metody eksperckie Ekspert to ten, kto już nie myśli – on wie. Frank Hubbard Metoda oceny eksperckiej odnosi się do zestawu narzędzi do ilościowej oceny jakości alternatyw w słabo sformalizowanej sytuacji problemowej. Na przykład tak

Z książki Zarządzanie działem sprzedaży autor Pietrow Konstantin Nikołajewicz